Publié il y a 2 semaines

Date de début de mission idéale pour le client : 2022-10-03
TJM HT max 927 €
Lieu : Paris et région parisienne
Durée : 3 mois
Rythme : Temps plein (5j/semaine)
Télétravail : Télétravail aménageable, à discuter lors des entretiens
Secteur : Banque

Description :
Consultant indépendant/Freelance :

Analyste quantitatif Risque de Crédit-Modélisation paramètres IRB (LGD) Mission de refonte de modèle règlementaire IRB LGD Retail 5 ans minimum d’expérience en modélisation quantitative du risque de Crédit Règlementaire Bancaire

Profil recherché :

• Très bonne connaissance de l’environnement bancaire et de la règlementation bâloise (Bâle II,III,IV).

• Expérience significative dans la modélisation des paramètres bâlois, notamment la LGD.

• Expérience significative sous: SAS, Python ou R

• Diplômé(e) d’un Bac+5 d’école supérieure en statistique (ENSAI, ENSAE, etc. ) ou 3ème cycle universitaire avec une spécialisation dans les techniques de modélisation de type Machine Learning, vous disposez d’une expérience pratique importante de modélisation dans des environnements de type SAS, Python ou R.

• Vous maîtrisez les problématiques de modélisation (paramètres de risque de crédit) et les enjeux de la data (traitement, qualité de données).

• Vous êtes capable de travailler en autonomie et de communiquer autour des tâches qui vous sont confiées.

• Rigoureux(se) dans la réalisation de vos objectifs, vous disposez de bonnes capacités organisationnelles, communicationnelles et de gestion du temps.

• Anglais professionnel obligatoire

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